Har Sveriges storbanker blivit säkrare?
Syftet med denna studie är att undersöka om marknadsrisken för de fyra svenska storbankerna har minskat i och med ökad kapitaltäckning. Finansiell teori implicerar att höjd kapitaltäckning bör resultera i minskad risk i aktiepriset. Marknadsrisken analyseras genom att undersöka historisk volatilitet, betavärde och Credit Default Swap spread (CDS-spread) för respektive banks marknadsnoterade aktie.The purpose of this study is to evaluate whether the market risk for the four largest banks in Sweden has decreased with increased capital requirements. Financial theory dictates that increased capital requirements decrease risk in the stock price. The market risk was investigated by analysing historical volatility, betas and credit default swap spread (CDS-Spread) for each bank’s publicly traded